1樓:不愛吃小貓的魚
你看 很多公式裡面 分母有個n-k-1,如果k增加了 分母增加 導致 t f 等變小。並且df=n-k-1,所以df變小
計量經濟學中 如果eviews 回歸的結果中把可決係數和調整的後的可絕係數都去掉,f統計量也去掉,怎麼計算?
2樓:匿名使用者
(1)樣本中觀察值個數n
(2)s.d.dependent var(被解釋變數標準差)的值,記為s
(3)sum squared resid(殘差項平方和)的值,記為r則:可決係數=[s*s*(n-1)-r]/[s*s*(n-1)]其他t統計量,,回歸標準差調整的可決係數可調整的後的可絕係數=1-(1-r^2)(n-1)/(n-k)f統計量=(n-k)r^2/[(1-r^2)(k-1)]r^2就是可決係數
3樓:csu美女
你是說怎麼計算可決係數r、調整的可決係數和f 統計量?
這個任何一本計量經濟學的第二章或者第三章都會講到。公式不好打額。
統計學中,修正判定係數(或修正可決係數)為什麼不用 [ess/(k-1)] / [tss/(n-1)] 呢?
4樓:匿名使用者
用式子1-[rss/(n-k)]/[tss/(n-1)],而不是[ess/(k-1)] / [tss/(n-1)]。
隨著解釋變數個數
的增加而減少,至少不會增加,但是由增加解釋變數個數引起 的可決係數的增大與擬合好壞無關,因此在多元回歸模型之間比較擬合優度。
可決係數就不是乙個合適的指標,必須加以調整。可決係數是回歸解釋變數數的非減函式,也就是說引入的解釋變數越多,可決係數可能會更高,但是並不是每個解釋變數都有效的。
雖然兩者可以互相轉化,但是可以取下n,k值,後者的取值範圍就可能有負數了,而前者的範圍是固定在了某一區間內,後者會有不符合實際情況的問題出現。
5樓:匿名使用者
這個問題我們老師講過,我忘了具體是什麼了,但是大概是這樣的。
應該用式子1-[rss/(n-k)]/[tss/(n-1)],而不是[ess/(k-1)] / [tss/(n-1)]
雖然兩者可以互相轉化,但是你可以取下n,k值,後者的取值範圍就可能有負數了,而前者的範圍是固定在了某一區間內,後者會有不符合實際情況的問題出現。我說的不詳細,我想這樣可能會給你引出來一條路子。
計量經濟學問題
6樓:匿名使用者
2分析回抄歸結果:根據圖中數襲據,模型估計的結果寫為:
lny =-2.755367+0.451234lnx2+0.627133lnx3+0.010136x4
1)擬合優度:由上圖資料可以得到,可決係數可決係數0.987591,修正的可決係數為0.986159,這說明模型對樣本的擬合很好。
2)f檢驗: 由於f=689.751148>8.63,說明回歸方程顯著,即國內生產總值、財政支出、商品零售**指數對中國稅收收入有顯著影響。
3)t檢驗: lnx2和lnx3的係數對應t值為3.174831和3.
881590,均大於t(15)=2.131,係數都是顯著的,x4的係數對應t值為1.795567,小於t(15)=2.
131,說明此係數不顯著的。
3評估引數的經濟意義:
國內生產總值每增加1%,中國稅收收入增加0.451234%。
財政支出每增加1%,中國稅收收入增加0.627133%。
商品零售**指數每增加1%,中國稅收收入增加0.010136%。
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