1樓：冰水緣
零均值、同方差、無自相關、隨機擾動項與解釋變數不相關、正態性
2樓：
你說的是 隨機誤差項的 假設條件吧？
經典回歸模型基本假定是什麼
經典線性回歸模型的假定有哪些
3樓：eunice楊
1、模型對引數為線性
2、重複抽樣中x是固定的或非隨機的
3、干擾項的均值為零
4、u的方差相等
5、各個干擾項之間無自相關
6、無多重共線性，即解釋變數間沒有完全線性關係7、u和x不相關
8、x要有變異性
9、模型設定正確
簡述經典回歸分析中的5個經典假設及其相關檢驗,模型修正
4樓：匿名使用者
多重共線性:cov(xi,xj)=0
序列相關性:cov(ei,ej)=0
隨機解釋變數:cov(ei,yi)=0
正態性:e(u)=0 用均值檢驗
同方差 theata w=0
線性回歸的基本假設
在經典回歸分析中關於解釋變數有哪些基本假定
5樓：休閒居大偉
1、模型對引數為線性
2、重複抽樣中x是固定的或非隨機的
3、干擾項的均值為零 4、u的方差相等
5、各個干擾項之間無自相關
6、無多重共線性，即解釋變數間沒有完全線性關係7、u和x不相關
8、x要有變異性
9、模型設定正確
計量經濟學產生blue估計量的基本假定是什麼？
6樓：匿名使用者
最優線性無偏性(best linear unbiasedness property，blue)指乙個估計量具有以下性質:
(1)線性，即這個估計量是隨機變數。
(2)無偏性，即這個估計量的均值或者期望值e(a)等於真實值a。
(3)具有有效估計值，即這個估計量在所有這樣的線性無偏估計量一類中有最小方差。
具有上述性質的估計量，被稱為最優線性無偏估計量。
高斯-馬爾科夫定理
在給定經典線性回歸模型的假定下，最小二乘估計量，在無偏線性估計量一類中，有最小方差，即它們滿足最優線性無偏性。
計量經濟學中的普通最小二乘法（ols）的4個基本假設條件是什麼？
7樓：angela韓雪倩
計量經濟學中的普通最小二乘法（ols）的4個基本假設條件分別為：
1、解釋變數是確定變數，不是隨機變數。
2、隨機誤差項具有零均值、同方差何不序列相關性。
3、隨機誤差項與解釋變數之間不相關。
4、隨機誤差項服從零均值、同方差、零協方差的正態分佈。
通過最小化誤差的平方和尋找資料的最佳函式匹配。利用最小二乘法可以簡便地求得未知的資料，並使得這些求得的資料與實際資料之間誤差的平方和為最小。
最小二乘法還可用於曲線擬合。其他一些優化問題也可通過最小化能量或最大化熵用最小二乘法來表達。
8樓：匿名使用者
計量經濟學中的普通最小二乘法（ols）的4個基本假設條件是什麼？寫回答
計量經濟學中的普通最小二乘法（ols）的4個基本假設條件是什麼？
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angela韓雪倩
lv.22019-06-08
計量經濟學中的普通最小二乘法（ols）的4個基本假設條件分別為：
1、解釋變數是確定變數，不是隨機變數。
2、隨機誤差項具有零均值、同方差何不序列相關性。
3、隨機誤差項與解釋變數之間不相關。
4、隨機誤差項服從零均值、同方差、零協方差的正態分佈。
通過最小化誤差的平方和尋找資料的最佳函式匹配。利用最小二乘法可以簡便地求得未知的資料，並使得這些求得的資料與實際資料之間誤差的平方和為最小。
最小二乘法還可用於曲線擬合。其他一些優化問題也可通過最小化能量或最大化熵用最小二乘法來表達。
9樓：light光光
隨機變數服從正態分佈
零均值同方差
計量經濟學是什麼什麼是計量經濟學
計量經濟學是以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學 統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關係。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。理論經濟計量學主要研究如何運用 改造和發展數理統計的方法，使之成為隨機經濟關係測定的特殊方法。應用計量經濟...
計量經濟學作回歸分析，是否會出現經濟學意義檢驗不通過的情形
隨機擾動項就是乙個修正值，為了使得預期值和實際值達到平衡，就像國際收支賬戶裡面的差錯調整賬戶一樣。通過隨機誤差項的分布特徵可以判斷模型設定是否正確，以及回歸效果等等 可能是由於多重共線性的緣故，可以做一下方差膨脹因子的檢驗 計量經濟學，求各位高手做一下這道題.問題 1 根據以上回歸結果，寫出回歸分析...
計量經濟學用到的數學知識有哪些，計量經濟學要想學精通，需要哪些數學知識
概率統計知識會用到，主要是統計，用於引數估計和假設檢驗 多元回歸可能用到線性代數中的矩陣 高數幾乎用不到 主要是概率論和數理統計。微積分和線代幾乎沒有涉及。計量經濟學要想學精通，需要哪些數學知識 計量經濟學方法的基礎是數學概率論和數理統計，是一種新的數學形式。計量經濟學是以一定的經濟理論和統計資料為...