1樓：是卡塔庫慄啊
1、第一步我們bai首先需要du知道matlab中求相關係數用到的是corrcoef函式，zhi在命令列視窗中dao輸入「help corrcoef」，版
可以看到corrcoef函式用權法，
2、第二步在命令列視窗中輸入a=[1 3 6 7 8 16]，b=[2 4 7 9 15 19]，建立兩個矩陣，求兩個矩陣的相關係數，
3、第三步輸入corrcoef(a,b)，按回車鍵，可以看到兩個矩陣的相關係數是 0.9454 ，呈高度相關，
4、第四步輸入corrcoef(a)，可以求a矩陣的相關係數，如果a矩陣是個多維矩陣，可以通過corrcoef(a(:,1),a(:,2))求每一列的相關係數，
5、第五步按回車鍵之後，可以a矩陣自身的相關係數為1，這裡需要注意的是相關係數0.00-±0.3是微相關，±0.
30-±0.50是實相關，±0.50-±0.
80是顯著相關，±0.80-±1.00是高度相關，
2樓：走進數理化
1、相來關係數就用命令
自corrcoef
min(min(corrcoef(x1, x2))) 就是x1,x2之間的相關係
bai數du。比如
t = (1:0.1:100)';
w = 2*pi;
x1=sin(w*t)+randn(size(t));
x2=cos(w*t)+randn(size(t));
x3=sin(w*t)+randn(size(t));
x1_x2 = min(min(corrcoef(x1, x2)))x1_x3 = min(min(corrcoef(x1, x3)))2、用zhicorrcoef函式
設a1,b1,c1,d1 ，a2,b2,c2,d2 分別dao為f(x)和g（x）的係數
x=[a1,b1,c1,d1];
y=[a2,b2,c2,d2];
z=corrcoef(x,y)
3樓：匿名使用者
用抄corrcoef函式
設a1,b1,c1,d1 ，baia2,b2,c2,d2 分別為duf(x)和g（zhix）的係數dao
x=[a1,b1,c1,d1];
y=[a2,b2,c2,d2];
z=corrcoef(x,y)
matlab中已知協方差矩陣怎樣算相關係數？ 20
4樓：酷呆愛死呆
已知協方差矩陣，計算相關係數可以按圖中的公式進行。
r就是相關係數矩陣，c為協方差矩陣。
>> a=rand(5,5)
a =0.9501 0.7621 0.6154 0.4057 0.0579
0.2311 0.4565 0.7919 0.9355 0.3529
0.6068 0.0185 0.9218 0.9169 0.8132
0.4860 0.8214 0.7382 0.4103 0.0099
0.8913 0.4447 0.1763 0.8936 0.1389
>> c=cov(a)
c =0.0878 0.0129 -0.0526 -0.0253 -0.0276
0.0129 0.1022 -0.0229 -0.0739 -0.0993
-0.0526 -0.0229 0.0819 -0.0037 0.0515
-0.0253 -0.0739 -0.0037 0.0774 0.0624
-0.0276 -0.0993 0.0515 0.0624 0.1079%%協方差矩陣
>> r=corrcoef(a)
r =1.0000 0.1364 -0.6207 -0.3063 -0.2836
0.1364 1.0000 -0.2503 -0.8309 -0.9454
-0.6207 -0.2503 1.0000 -0.0460 0.5478
-0.3063 -0.8309 -0.0460 1.0000 0.6822
-0.2836 -0.9454 0.5478 0.6822 1.0000%%相關係數矩陣
可以看出相關係數矩陣是是對稱陣。它的計算結果r(1,2)是第一列和第二列的相關係數；r(1,3)是第一列和第三列的相關係數；r(2,3)是第二列和第三列的相關係數；r(1,2)和r(2,1)都是第一列和第二列的相關係數所以是相等的。
5樓：天上的一條龍
假設協方差矩陣為c
第i行與第j行的相關
係數為：
r(i,j)=c(i,j)/sqrt(c(i,i)*c(j,j))若要求整個矩陣可用迴圈實現
[m,n]=size(c);
for i=1:m
for j=1:n
r(i,j)=c(i,j)/sqrt(c(i,i)*c(j,j));
endend
6樓：匿名使用者
%%協方差矩陣c轉化相關係數矩陣
s = diag(c);
if (any(s~=1))
c = c ./ sqrt(s * s');end
Pearson相關係數的相關係數簡介
如衡來量國民收入和居民儲蓄存款 身源高和體重 高中成績和高考成績等變數間的線性相關關係。當兩個變數都是正態連續變數,而且兩者之間呈線性關係時,表現這兩個變數之間相關程度用積差相關係數,主要有pearson簡單相關係數。其計算公式為 皮爾森相關係數的介紹 皮爾森相關係數 pearson correla...
用MATLAB求兩個矩陣的相關係數
主函式 來clc clear all a 1,2,3,4 2,4,5,6 23,34,2,0 b 2 3 5 a是源4列3行 b是1列3行 m,n size a corr zeros 1,n for i 1 n corr i min min corrcoef a i b enddisp corr 顯...
如何理解皮爾遜相關係數
r值就是來皮爾遜相關係數的大小，代源表了相bai關的強度，即兩個變數共du變性的程度，取zhi值範dao圍為 1,1 p值是顯著性，與皮爾遜相關顯著性檢驗有關，p 0.05時表示相關顯著，即在當前的樣本下可以明顯的觀察到兩變數的相關，兩個變數的相關有統計學意義。統計學中，bai皮爾遜積矩相關係du數...