投資組合的var計算
1樓：天瀟虎
var的字面解釋是指「處於風險中的價值(va1ue at risk)」，一般被稱為「風險價值」或「在險價備巧值」，其含義是指在市場正常波動下，某一金融資產或**組塵困合的最大可能損失。確切地說，var描述了「在某一特定的時期內，在給定的置信度下，某一金融資產或其組合可能遭受的最大潛在損失值」；或者說「在乙個給定的時期內，某一金融資產或其組合價值的**以一定的概率不會超過的水平是多少？」。
用公式表達為：
prob(∧p>var)=1－c
式中：∧p — **組合在持有期內的損失；
var——置派滾念信水平c下處於風險中的價值。
以上定義中包含了兩個基本因素：「未來一定時期」和「給定的置信度」。前者可以是1天、2天、1周或1月等等，後者是概率條件。
例如，「時間為1天，置信水平為95%(概率)，所持**組合的var=10000元」，其涵義就是：「明天該**組合可有95%的把握保證，其最大損失不會超過10000元」；或者說是：「明天該**組合最大損失超過10000元只有5%的可能」。
為了加深理解，這裡以中國聯通**為例予以說明。例如，過去250個交易日(，中國聯通的日收益率在一7%和5%之間(見圖8—3)。從日收益的頻數圖(見圖8—4)中可以看出，日收益率低於一4%的有4次，日收益率在。
和之間的有41次等。在99%的置信區間下，也就是說250天中第2個最小收益率為一；在95%的置信區問。
第八章金融工程應用分析329
下，即為250天中第7個最小收益率位於－至－之間，為－。因此，倘若投資者有1億元人民幣投資到中國聯通這支**上，則在99%的置信區間下，日var不會超過490萬元，即一天內的損失小於490萬元的可能性大於99%的概率；同樣，在95%的置信區間下，日var為372萬元。
2樓：網友
呵呵，你用唯磨的是不是《風險管理》，上海財經大學出版社的？如果要答案，請郵件或在虧山枝線告訴我你的學校和專業……銷敏。
投資組合的整體var（ ）其所包含的每個單體var之和。
3樓：考試資料網
答案】：c投資組合的整體var小州蔽於其所包含的每個單體var之和。故本題兆橘選族跡團c。
VaR計算方法之一的delta normal中的del
delta是 組合對於風險因素變化的敏感程度。計算var和delta有什麼關係 利用delta normal模型計算var的主要步驟分為 1 風險對映 識別基礎市場因子，將資產組合中的金融工具對映為只受單一市場因子影響的標準頭寸。對映前後，資產組合的價值不變，風險不變。2 市場因子的方差 協方差矩陣...
跪求7萬元的理財投資組合
不是我打擊你，就你剛才的組合，年收益翻一番，除非 到1萬點才行。理財跟投資是兩個概念。我建議你7萬元最好參與新股申購，一年下來中乙個是有可能的，平時買貨幣 新股申購前2天贖回貨幣 申購資金解凍後繼續 貨幣 補充回答 或者你可以買銀行理財產品，那種5萬起，保底收益5 以上，上不封頂的那種產品。不過這樣...
150除5乘10和150減5乘10的計算順序一樣 是對是錯
錯的,前者左邊先算，後者右邊先算 月love忠 150 5 10 先算 再算 150 5 10 先算 再算 150除以10加5乘8脫式運算 李快來 150 10 5x8 15 40 55朋友，請採納正確答案，你們只提問，不採納正確答案，回答都沒有勁！朋友，請 採納答案 您的採納是我答題的動力，如果沒...