凱利公式簡單理解
1樓：九溪煙雲
凱利公式。是：f* = (bp - q) / b，f* = 投注金額佔總資金的比例，p = 獲勝的概率，q = 失敗的概率，q = 1-p，b = 賠率。
摘要：凱利公式是f* = (bp - q) / b，f* = 投注金額佔總資金的比例，p = 獲勝的概率，q = 失敗的概率，q = 1-p，b = 賠率。f* = (bp - q) / b
其中，f* = 投注金額佔總資金的比例。
p = 獲勝的概率。
q = 失敗的概率，q = 1-p
b = 賠率，例如在輪盤賭中押單個數字，b = 35，押紅黑，b = 1。
比如21點下注問題，假設總賭本10,000美元，玩家取勝的概率是51%，賠率1：1（實際勝率和賠率略有偏差，但相距不大），那麼凱利公式給出的最佳賭注。是：
首先，公式中分子的bp - q 代表「贏面」，數學中叫「期望值。
expectation)，凱利公式指出：正期望值的遊戲才可以下注，這是一切賭戲和投資最基本的道理，也就是前面講的「沒有把握，決不下注」。
其次，贏面還要除以「b」才是投注資金比例。 也就是說贏面相同的情況下，賠率越小越可以多押注。這一點不容易直觀理解，我們用個例子來說明。 下面三個正期望值的遊戲例子：
1. 「小博大」：勝率20%，贏了1賠5，輸了全光。bp - q =5*20% -80% = 20%
2. 「中博中」：勝率60%，1賠 - q = 1*60% -40% = 20%
3. 「大博小」：勝率80%，1賠 - q = -20% = 20%
凱利公式是什麼？
2樓：水煮歷史
凱利公式是用來計算下注的最佳比例，算出來的是每次下注金額，用到****裡，就是單次允許的最大虧損。
在概率論中，凱利公式（也稱「凱利方程式」）是乙個在期望淨收益為正的獨立重複的過程中，使本金的長期增長率最大化的投注策略。該公式於1956年由約翰·拉里·凱利在《貝爾系統技術期刊》中發表，可以用來計算每次遊戲中應投注的資金比例。若期望淨收益為零或為負，凱利公式給出的結論是不參加。
凱利公式在拉斯維加斯和華爾街久負盛名，很多數學天才將它在投資中發揚光指巨集螞大，取得了非凡的成就。這其中最著名的大概就是愛德華索普，它開闢了戰勝21點的策略。並使用凱利公式計算出來的比例進行下單，收穫頗豐。
凱利公式介紹
凱利公式最大的問題是未考慮風險因素，即未考慮p&l曲線的形態。相比之下，真實投資不能直接應用賠率，只能算是第二大問題。資產管理本質上是個最優化問題，那麼必須明確兩點，即目標函式、約束條件。
首先凱利公式的目標函式只考慮的期望收益，沒考慮真實投資收益是路徑依賴的，顯然不對。實盤做投資的人唯埋都會非常重視回撤，那麼做資金管理必須將回撤因素加入目標函式。
其次資金管理還可以加入很多關於風控的約束條件，比如單品種配置上限、單日var上限等。最後還可派敗帆以引申一點，交易頻率也可以加入資金管理的目標函式之中絕滾。若是想明白這點，就很容易理解為什麼高頻交易會受人追捧了。
以上內容參考：百科—凱利公式。
3樓：網友
凱利公式是一種用於投資組合中資金管理的公式，由約翰·凱利於1956年提出。該公式可以幫助投資者決定在投資中應該投入多少資金，以譁羨衫最大化投資組合的長期增長率。凱利公式基於投資組合的預期收益率、風險和投資者的初始資本量來計算最優投資資金量。
凱利公式可以表示為：
f* =bp - q) /b
其中，f*表示最優投資資金量，b表示投派清資組合的賠率，即預期收益率與虧損率的比率，p表示投資組合的成功概率，q表示投資組合的失敗概率，即成功概率和失敗概率之和為1。
凱利公式可以幫助投資者在不同的投資機會中分配投資資金，以最大化長期投資收益，並減少破產的風險。但是需要注意的是，凱利公式僅適用於滿足某些假設條件的情況，如賠率和成功概率是已知的，投資者的初始資本量是亂腔固定的等等。在實際應用中，需要根據具體情況進行合理的調整和判斷。
凱利公式的理解和運用
4樓：洋蔥學園
1、凱利公式的第一目的是控制破產風險，次之才是提高你的資產增長率。2、應用於**等金融衍生品市場時，需要根據自己的策略做係數修正，特別是修正投注比例（因為金融衍生品市場中**的影響因素較多，同時也會受到策略和心態的交叉影響）。
在概率論中，凱利公式（也稱「凱利方程式」）是乙個在期望淨收益為正的獨立重複賭局中，使本金的長期增長率最大化的投注策略。該公式於1956年由約翰·拉里·凱利（johnlarrykelly）在《貝爾系統技術期刊》中發表，可以用來計算每次遊戲中應投注的資金比例。
如何理解凱利公式？
5樓：汽車解說員小達人
凱利準則，即「kelly-formula」，其的本源是1956年john kelly在美國著名的貝爾實驗室提出的，屬於概率學關於**(期)方面的乙個分支，原數學模型較複雜，因其在對事件的預期和規避風險等理論上的先進性，凱利準則在博彩方面的應用也迅速地傳播開來。
通常所說的凱利指數公式為：凱利指數=賠率 x 平均勝率。而我們知道莊家願意賠低不願意賠高的道理，那麼凱利值低的那個結果最容易出現。
凱利指數作為莊家對概率把握能力的一種表現，從某種程度上體現了莊家對賽事結果的概率傾向。而不同的莊家對不同的賽事有自己不同的認知和資訊掌握程度，因此我們可以對不同公司的觀點進行統一考察，從而可以發現莊家這一特殊的群體內部的群體旁困沒傾向。
統計學中通常用方差來描述一組數的離散程度，也就是他們的差異程尺螞度。
凱利公式如何計算？
6樓：網友
凱利公式的經典口訣是：f*=bp-q/b(f*
現有資金應進行下次投注的比例。 b = 賠率。 p = 勝。
利機會。 q = 輸的機會 一般等於 1-p ）
舉個拋硬幣的例子吧，兩個人玩猜正反，你猜之前先給我一筆錢，如果丟擲來後的結果證明你。
錯了，那這筆錢就歸我；而如果你猜對了，我就把你之前給我的那筆錢全額退還，同時再多給。
你兩倍，也就是說，賠率定到一賠二。因為拋硬幣正反面出現的概率是50%∶50%，但你參與。
的賠率是1比2，所以顯然遊戲規則是有利於你的。
雖然規則對你有利，但你也不能一把all in，把錢全部都投帆明上。為什麼？因為雖然賠率是1比2，但如果你all in的話，只要猜錯了一局，後面也沒有繼續玩下去的本錢了。
這個時候，凱利公式。
就要派上用場了。
硬幣丟擲來只有正反兩面，猜對猜錯一半對一半，這裡成功概率是50%，也就是凱利公式中那。
個字母p=50%，而裂陪失敗概率q，正好等於1-p，這裡同樣也是50%。而這裡的賠率b=2，也就。
是當你對了，能多賺兩倍的本金。這麼算下來是25%，也就是說，每次下注，只出你當前擁有。
資金的25%，就能夠最大化你的收益。
在玩的過程中隨著你盈盈虧虧，資金淨值也會上下波動，不過這些都沒關係，你只要記得，成功率和賠率不變的情況下，每次都下注當前資金的25%，這樣長期來看，你的收益會最大。
化，而且這肆轎蠢種方法最大程度保證了你的資金安全，避免了因為連續幾次猜錯就把本金輸光的情。
況出現。
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