1樓：紅爍務齊
（1）即期匯率eur/usd=0.9210,3個月歐元公升水20點,3個月遠期匯率為eur/usd=0.9230
①若美國進口商不採取保值措施，3個月後支付100萬歐元，需要美元數94.3萬；
如果即期支付，需要美元數92.1萬；與即期相比損失了，（94.3萬-92.1萬）=2.2萬美元
②如果遠期保值需要的美元數為92.3萬；與不做遠期相比，避免了（94.3萬-92.3萬）=2萬美元損失
（2）市場匯率為gbp/usd=1.6260/90，預期匯率為gbp/usd=1.6160/90
①若**正確，3個月後美國出口商收到美元數100000*1.6160=16.160萬，比即期收少收：16.260萬-16.160萬=2000美元
②若3個月後掉期率為50/30，即遠期匯率為gbp/usd=1.6210/60，美出口商可以在簽訂出口合同的同時與銀行簽訂賣出10萬英鎊的3個月遠期合同，到期收到10萬英鎊可兌換16.210萬美元，比預期匯率多收16.
210萬-16.160萬=500美元
③進行保值而又**錯誤的情況也有可能，遠期外匯交易本身就是鎖定將來收入（或支出的）保值行為，其在防範損失的同時也防範了收益。
2樓：匿名使用者
1、用即期匯率，需要100萬*0.9210=92.1萬美元。
2、若不採取保值措施，則美國進口商要到三個月後按市場匯率購買歐元。即要100萬*0.9430=94.3萬美元，因此也就損失了94.3-92.1=2.2萬美元。
3、若採取遠期交易，也就是在現在美國進口商買進歐元的三個月遠期。根據題目知，3個月遠期匯率為eur/usd=0.9230。
那麼，三個月後，進口商可以以此**購買歐元，需要100萬*0.9230=92.3萬美元。
避免了94.3-92.3=2萬美元的損失。
如何計算遠期匯率
3樓：匿名使用者
遠期匯率＝即期匯率+公升水或－貼水（注：小/大為公升水，大/小為貼水）乙個月遠期匯率為：56/45
由遠期匯率可知乙個月後美元貼水，所以：
乙個月後遠期匯率為 usd/jpy=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05
相比之下，美元貶值，日元公升值。
三個月後照樣美元貼水，按同樣方法計算即可。
4樓：蚊子不爽
要分直接標價法和間接標價法。兩者加減匯水相反。
遠期匯率的計算怎麼算呢? 5
5樓：金果
遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（b拆借利率－a拆借利率）×遠期天數÷360
遠期匯率的計算
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的乙個計算公式。通過計算公式
可以發現：a/b貨幣對於遠期匯率與a、b這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關係，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會**，只是表明a貨幣的利率高於b貨幣的利率。
同樣，遠期匯率公升水也不代表貨幣匯率在將來要上公升，只是表明a貨幣的利率低於b貨幣的利率。遠期匯率只是與a、b 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有用。
遠期匯率＝即期匯率+公升水或－貼水（注：小/大為公升水，大/小為貼水）乙個月遠期匯率為：56/45
由遠期匯率可知乙個月後美元貼水，所以：
乙個月後遠期匯率為 usd/jpy=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05
相比之下，美元貶值，日元公升值。
三個月後照樣美元貼水，按同樣方法計算即可。
6樓：匿名使用者
即期匯率usd1=rmb6.5693
6個月貼水150
解：直接標價法下，遠期匯率=即期匯率-貼水點數所以，6個月的遠期匯率為：usd1=rmb6.5543望採納，多謝~
7樓：澳洲房地產專家
遠期匯率的計算，目前市場公認的理論基礎就是「利率平價理論」，利率平價是凱恩斯2023年在《貨幣改革論》中提出的，其主要意思是「均衡匯率是通過國際拋補套利所引起的外匯交易形成的。
在兩國利率存在差異的情況下，資金將從低利率國流向高利率國以謀取利潤。但套利者在比較金融資產的收益率時，不僅考慮兩種資產利率所提供的收益率，還要考慮兩種資產由於匯率變動所產生的收益變動，即外匯風險。套利者往往將套利與掉期業務相結合，以避免匯率風險，保證無虧損之虞。
大量掉期外匯交易的結果是，低利率國貨幣的現匯匯率下浮，期匯匯率上浮；高利率國貨幣的現匯匯率上浮，期匯匯率下浮。遠期差價為期匯匯率與現匯匯率的差額，由此低利率國貨幣就會出現遠期公升水，高利率國貨幣則會出現遠期貼水。
隨著拋補套利的不斷進行，遠期差價就會不斷加大，直到兩種資產所提供的收益率完全相等，這時拋補套利活動就會停止，遠期差價正好等於兩國利差，即利率平價成立。」
計算過程如下：
假設：出口商在6個月(180天)後會得到貨款eur100,000，則出口商透過即期市場及資金借貸以規避此遠匯風險的成本如下：
市場現狀：(為方便說明，市場**為單向**)
1. 即期匯率eur/usd為0.8500
2. 6個月美元利率為6.5%
3. 6個月歐元利率為4.5%
出口商為規避此匯率風險，所採取的步驟如下：
(1)出口商先行借入歐元，並在即期市場預先賣出歐元100,000以規避6個月後出口收到的歐元外匯風險，借入歐元的期間為6個月，利率為4.5%，同時可使用因賣出歐元所獲之美元資金6個月，利率為6.5%。
(2)借入歐元100,000的利息成本為：
eur100,000x4.5%x180/360=eur2250
eur2250x0.85eur/usd=usd1912.5
(3)賣出即期歐元所享用美元6個月的利息收益為：
usd85,000x6.5%x180/360=usd2762.5
(4)客戶透過上述方式規避外匯風險的損益如下：
usd85,000 (賣出即期歐元所得之美元金額)
(加)+usd2762.5 (使用美元6個月的利息收益)
(減)-usd1912.5 (借入歐元6個月的利息成本)
=usd85,850
usd85,850/eur100,000=0.8585 (此即遠期外匯的**)
由上述計算中，可求出以即期交易方式規避遠期外匯風險的**計算，據此便可求得遠期外匯**。
運用上述的計算理念，可以得出遠期外匯的計算公式：
遠期外匯**=即期外匯**+即期外匯**x(**幣利率一被**幣利率)x天數/360
換匯匯率=即期外匯**x(**幣利率一被**幣利率)x天數/360
將上例匯入公式得：
賣出6個月遠期外匯之**=0.85+0.85x(6.5%一4.5%)x180/360=0.8585
在上述公式中，若：
(1)**幣利率大於被**幣利率，其利率差為正數，此時遠期匯率減其即期匯率大於零，稱之為公升水。
(2)**幣利率小於被**幣利率，其利率差為負數，此時遠期匯率減其即期匯率小於零，稱之為貼水。
上述公式，為一簡易的換匯匯率計算方法，並未將交易期間被**幣所得利息部位的風險計算在內，而較精確的計算公式，應如下列所示：
換匯匯率=即期匯率x
所以，遠期外匯**乃是由即期匯率**加上承做天期時買賣兩種幣別的利率差轉換成匯率型態而得出的。
8樓：梁勃機採南
遠期匯率的計算
比如說在三個月後要將美元
兌換成日元，要怎麼樣做呢？方法有兩個，乙個是現在將美元兌換成日元，把日元存定期三個月，另外乙個方法是現在先將美元存三個月定期，到期後再連本帶息兌換成日元。這兩種方法獲得的日元一定是一樣的，否則市場就會出現套利的機會。
但是美元和日元的利率是不同的，所以兩種方法所使用的匯率水平也不同，第一種方法使用了即期匯率，而第二種方法使用的是遠期匯率。所以遠期**主要是即期匯率加減兩種貨幣的利率差所形成的。如果把美元（即第乙個貨幣或數值不變的貨幣）當作是a貨幣，而把日元（即第二個貨幣或數值變化的貨幣）當作是b貨幣，它們的遠期計算公式是：
遠期匯率＝即期匯率＋?即期匯率×（b拆借利率－a拆借利率）×遠期天數÷360?(準確捕捉****的第一天！進入…)
遠期外匯交易的交割日怎樣計算的
9樓：鑽誠投資擔保****
交割日的確定慣例： 1、遠期外匯交易的交割日的確定一般是以即期外匯交易的交割日為基準，在當天即期外匯交易交割日的基礎上加上遠期合同期限； 2、遠期外匯交易的交割日必須是交易雙方的營業日，如正好碰上非營業日則交割日順延；
10樓：普林說保險
遠期外匯交割日或結算日基本上是按月計算而不是按天計算的，其交割日是在即期外匯交割日或結算日的基礎上確定的，即要確定遠期外匯交易的交割日首先要確定即期外匯交易交割日。因為遠期外匯交易交割日就是即期外匯交易交割日之後的遠期外匯合約規定的期限的同一天。
因此，計算遠期外匯交易交割日的乙個簡單方法是：對於今天發生的3個月遠期外匯交易，其交割日的計算首先是要計算出即期外匯交割日，然後向後推3個月。
例如，2023年5月28日(星期四)發生一筆3個月遠期外匯交易，其交割日的計算首先計算出5月28日發生一筆即期外匯交易的交割日是5月30日，然後在5月30日的基礎上加上3個月就是3個月遠期外匯交易的交割日，即2023年8月30日(星期日)。
注意，如果計算出的遠期外匯交易的交割日恰好是銀行休息日，則將交割向後順延至第乙個合適的日期，即順延後遇到的第乙個工作日。因此，上述的遠期外匯交易的時間會順延到星期一，也就是8月31日。
還有需要注意的就是，按照市場規則和會計記賬原則或按月編制報表原則，不能順延至下乙個月。如果遠期外匯交易的交割日算到了月底，而此時恰好是銀行休假日，其交割日將會向前找到第乙個合適的交割日。
另外，按照遠期外匯交易到期日雙底規則或最終—最終原則，如果即期外匯交易起息日在本月的最後乙個營業日，則所有的遠期外匯起息日必須在相應月的最後乙個營業日。假如今天交易的即期外匯起息日是3月28日，且次日是最後乙個營業日，則今天交易的3個月遠期外匯交易起息日是6月30日，而不是6月28日。
遠期匯率計算
11樓：金果
遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（b拆借利率－a拆借利率）×遠期天數÷360
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的乙個計算公式。通過計算公式
可以發現：a/b貨幣對於遠期匯率與a、b這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關係，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會**，只是表明a貨幣的利率高於b貨幣的利率。
同樣，遠期匯率公升水也不代表貨幣匯率在將來要上公升，只是表明a貨幣的利率低於b貨幣的利率。遠期匯率只是與a、b 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有用。
遠期匯率＝即期匯率+公升水或－貼水（注：小/大為公升水，大/小為貼水）
乙個月遠期匯率為：56/45
由遠期匯率可知乙個月後美元貼水，所以：
乙個月後遠期匯率為 usd/jpy=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05
相比之下，美元貶值，日元公升值。
三個月後照樣美元貼水，按同樣方法計算即可。
外匯期貨交易與遠期外匯交易有什麼區別
遠期外匯交易與外匯 交易不同，其區別主要表現在以下幾方面 1 交易主體。外匯 交易，只要按規定繳納保證金，任何投資者均可通過外匯 經紀商從事交易，而在遠期外匯交易中，參與者大多為專業化的 交易商或與銀行有良好業務關係的大廠商，沒有從銀行取得信用額度的個人投資者和中小企業極難有機會參與遠期外匯交易。2...
外匯交易實務計算題,外匯交易實務計算題
usd jpy copy110.20 30,gbp usd 1.580 0 10 匯率雙向 前者貨幣為基準貨幣,後者為 貨幣,前匯率為 者 基準貨幣的 或者是詢價者賣出基準貨幣的 後匯率為 者賣出基準貨幣 詢價方 基準貨幣的匯率 1 銀行 方 賣出日元,美元 基準貨幣 匯率110.20 2 客戶以日...
一道遠期匯率計算題
1.2615 42 遠期匯率 gbp usd 1.2665 0.0050 1.2672 0.0030 1.2615 1.2642 1.2615 42 3個月遠期匯水 bai為50 30,這個du 是掉期率，前高後低zhi說明匯率是公升dao水，也就是說三個月專的遠期匯率屬為1usd hkd7.825...